| Campo Dublin Core | Valor | Língua |
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| dc.contributor.advisor | Souza, João Carlos Felix | - |
| dc.contributor.author | Jacob Júnior, Alexandre Bernardes | - |
| dc.identifier.citation | JACOB JÚNIOR, Alexandre Bernardes. Reação do mercado às eleições presidenciais de 2018: um estudo de eventos em instituições financeiras de capital aberto. 2019. 58 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019. | pt_BR |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Produção, 2019. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A hipótese de eficiência do mercado define que os preços das ações refletem todas as informações disponíveis do mercado, podendo apresentar-se nas formas forte, semi-forte ou fraca, a depender do acesso real dos investidores a estas informações (FAMA, 1970). Desta maneira, o presente trabalho teve como objetivo testar a hipótese de eficiência de mercado das quatro maiores instituições financeiras de capital aberto em relação à vitória do candidato do PSL, Jair Bolsonaro, nas eleições brasileiras de 2018. Desta maneira, analisou se o preço das ações do Banco do Brasil S.A, Itaú Unibanco S.A, Bradesco S.A e Banco do Santander S.A, a partir da metodologia de estudos de eventos visando testar a forma de eficiência do mercado, identificando a correlação dos retornos das instituições financeiras de capital misto e privado e dar continuidade ao trabalho desenvolvido por Santos et al. (2017). | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Gestão de riscos | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Mercado de capitais | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Ações (Finanças) | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Econometria | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Eleições | pt_BR |
| dc.title | Reação do mercado às eleições presidenciais de 2018 : um estudo de eventos em instituições financeiras de capital aberto | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-01-20T11:12:35Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-20T11:12:35Z | - |
| dc.date.submitted | 2019-07-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://bdm.unb.br/handle/10483/22942 | - |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | The market efficiency hypothesis defines that stock prices reflect all available market information, which may be strong, semi-strong or weak depending on investors' actual access to information (FAMA, 1970). Thus, the present study aimed to test the market-efficiency hypothesis of the four largest publicly traded listed financial institutions in the Brazilian stock market in view of the victory of the PSL candidate Jair Bolsonaro in the Brazilian elections of 2018. In this way, the stocks of Banco do Brasil S.A, Itaú Unibanco S.A, Bradesco S. A. and Banco Santander do Brasil S.A. were analyzed based on the methodology of events study aiming to test market efficiency, identify the returns correlation between the mixed capital and private capital financial institutions and continue the work developed by Santos et al. (2017). | pt_BR |
| Aparece na Coleção: | Engenharia de Produção
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