Influência dos bancos públicos no spread bancário brasileiro

Abstract

Este estudo busca identificar a influência dos bancos públicos no níveldo spread bancário sob a métrica ex post. Utilizando dados em painel dos balancetes trimestrais desde o primeiro trimestre de 2008 ao quarto trimestre de 2017, dados disponibilizados pelo Banco Central do Brasil das instituições bancárias individuais, foram testadas duas hipóteses e quatro variáveis de controle que constataram que o nível de spread ex post tem relação estatística significativa e positiva com: risco de crédito, variação da atividade econômica (PIB) e agregados de bancos públicos; relação estatística negativa com o porte da carteira de crédito e taxa básica de juros (Selic) e a taxa básica de juros (Selic) e a taxa de juros real.