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dc.contributor.advisorMendes, Krisley-
dc.contributor.authorCosta, Nicollas Stefan Soares da-
dc.identifier.citationCOSTA, Nicollas Stefan Soares da. Estudo sobre a variação do coeficiente beta no mercado de capitais americano antes e após a crise financeira de 2008. 2018. 39 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Mercado Financeiro e Investimentos)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018.pt_BR
dc.descriptionTrabalho de Conclusão de Curso (especialização)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Ciências Contábeis Atuariais, 2018.pt_BR
dc.description.abstractA crise financeira de 2008 desencadeou um ajuste no sistema financeiro mundial. Em face desse cenário, o presente trabalho analisou as ações pertencentes as bolsas americanas NASDAQ e NYSE, estimando os betas mediante o método de mínimos quadrados (MMQ) conforme o modelo de precificação de ativos (CAPM) para uma janela temporal de 60 meses antes e após a crise financeira. Após considerar os critérios de seleção das empresas, foram investigas 2052 empresas da NASDAQ e 2292 empresas da NYSE, e assim estimados os betas antes e após a crise. Além do mais, elaborou-se uma análise setorial para verificar a estabilidade dos betas após a crise, para tal foi utilizado o teste de hipóteses para igualdade de média aritmética para variância desconhecida, a partir das empresas que tiveram os betas significativos. Em visto disso, para a bolsa da NASDAQ, seis setores rejeitaram a hipótese nula do teste para um nível de significância de 5%, enquanto que 11 setores da bolsa da NYSE rejeitaram a hipótese nula, ou seja, os betas desses setores manifestaram alterações no risco sistemático após a crise de 2008. Assim sendo, essa modificação observada reflete no risco das empresas em detrimento dos efeitos da crise financeira para os setores analisados.pt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subject.keywordCrise econômicapt_BR
dc.subject.keywordRisco (Economia)pt_BR
dc.subject.keywordModelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM)pt_BR
dc.titleEstudo sobre a variação do coeficiente beta no mercado de capitais americano antes e após a crise financeira de 2008pt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Curso - Especializaçãopt_BR
dc.date.accessioned2018-09-27T12:04:24Z-
dc.date.available2018-09-27T12:04:24Z-
dc.date.submitted2018-
dc.identifier.urihttp://bdm.unb.br/handle/10483/20726-
dc.language.isoPortuguêspt_BR
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