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dc.contributor.advisorPereira, Clésia Camilo-
dc.contributor.authorPrudente, Clerison da Silva-
dc.identifier.citationPRUDENTE, Clerison da Silva. Determinantes da utilização de instrumentos financeiros derivativos pelos bancos estrangeiros que atuam no Brasil. 2018. 36 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Mercado Financeiro e Investimentos)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018.pt_BR
dc.descriptionTrabalho de Conclusão de Curso (especialização)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Ciências Contábeis Atuariais, 2018.pt_BR
dc.description.abstractA entrada de bancos estrangeiros no Brasil favoreceu a modernização dos serviços bancários no país, pois eles vinham de ambientes que presavam a preservação de serviços de alta qualidade, associados a sofisticadas e modernas tecnologias. Os instrumentos financeiros derivativos se enquadram neste conjunto de novas tecnologias e qualidade de serviços, e são mais frequentemente oferecidos pelos bancos controlados por capital estrangeiro e autorizados a funcionar no Brasil, bem como analisar as razões pelas quais essas instituições utilizaram tais instrumentos no período de 2010 a 2016. Os dados foram extraídos das demonstrações financeiras e notas explicativas das demonstrações financeiras do período analisado, submetidas à leitura e análise. Os dados coletados foram analisados por regressão para dados em painel, estimados pelos métodos dos Mínimo Quadrados Ordinárias (MQO) e Mínimos Quadrados Generalizados (MQG). Os resultados apontam que os bancos utilizaram derivativos primeiramente para a gestão de riscos do mercado em que estão inseridos, seguido da comercialização para com os clientes. Os derivativos mais utilizados foram os Futuos (34,9%), Opções (29,3%) e Swap (22,6%), indexados à taxa de juros e moedas. Os resultados das regressões apontaram que a variável AT (ativo total) influenciou positivamente OP (opções), JU (derivativos indexados à taxa de juros) e MO (derivativos indexados em moedas). A variável CÂMBIO influenciou positivamente SW (swap), enquanto que a variável EPU (incerteza política econômica) influenciou positivamente JU (derivativos indexados à taxa de juros).pt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subject.keywordInstrumentos financeirospt_BR
dc.subject.keywordBancos estrangeirospt_BR
dc.subject.keywordServiços bancáriospt_BR
dc.titleDeterminantes da utilização de instrumentos financeiros derivativos pelos bancos estrangeiros que atuam no Brasilpt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Curso - Especializaçãopt_BR
dc.date.accessioned2018-08-27T15:44:27Z-
dc.date.available2018-08-27T15:44:27Z-
dc.date.submitted2018-05-28-
dc.identifier.urihttp://bdm.unb.br/handle/10483/20604-
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.description.abstract1The entrance of foreign banks in Brazil favored the modernization of banking services in the country, since they came from environments that preserved high quality services, associated with sophisticated and modern technologies. Derivative financial instruments fall within this set of new technologies and quality of services, and are most often offered by banks controlled by foreign capital and authorized to operate in Brazil, as well as to analyze the reasons for which these institutions used such instruments in the period of 2010 to 2016. The data were extracted from the financial statements and explanatory notes of the financial statements of the analyzed period, subject to the reading and analysis. The collected data were analyzed by regression for panel data, estimated by the methods of Minimum Common Squares (OLS) and Generalized Least Squares (GEM). The results show that the banks used derivatives primarily for risk management of the market in which they are inserted, followed by commercialization with clients. The most used derivatives were Futures (34.9%), Options (29.3%) and Swap (22.6%), indexed to the interest rate and currencies. The results of the regressions showed that the AT variable positively influenced OP (options), JU (derivatives indexed to the interest rate) and OM (derivatives indexed in currencies). The variable CHANGE positively influenced SW (swap), while the variable EPU (economic policy uncertainty) influenced positively JU (derivatives indexed to the interest rate).pt_BR
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