| Campo Dublin Core | Valor | Língua |
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| dc.contributor.advisor | Sampaio, Jhames Matos | - |
| dc.contributor.author | Ramos, Danilo Guimarães Franco | - |
| dc.identifier.citation | RAMOS, Danilo Guimarães Franco. Value–at–Risk (VaR): uma aplicação no mercado acionário brasileiro. 2017. 52 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2017. | pt_BR |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2017. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Nesta monografia são apresentadas aplicações do Value–at–Risk (VaR) e uma de suas
derivações, o Conditional Value–at–Risk (CVaR), sobre carteiras de ativos. O estudo é
aplicado nos ativos que compõem o índice Ibovespa (IBOV), composto pelos 56 ativos mais
voláteis da BMF&BOVESPA. Para comparação, um backtesting foi realizado analisando
o desempenho do VaR e do CVaR, utilizando diferentes técnicas para estimação da
volatilidade da carteira e formas de investir, atribuídos a carteiras de ativos, nos anos de
2009, 2011, 2016 e 2017. Os resultados encontrados indicaram que tanto o VaR quanto o
CVaR são medidas eficientes de risco e podem ser utilizadas para tomada de decisão na
escolha de carteiras de ativos considerando a relação risco–lucro. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Value at Risk (VaR) | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Investimentos - análise | pt_BR |
| dc.title | Value–at–Risk (VaR) : uma aplicação no mercado acionário brasileiro | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-08-09T11:18:03Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-09T11:18:03Z | - |
| dc.date.submitted | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://bdm.unb.br/handle/10483/20517 | - |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | In this monography are presented applications of Value–at–Risk (VaR) and one of its
derivations, the Conditional Value–at–Risk (CVaR) applied to portfolios of assets. This
study is applied on the assets that build the Ibovespa index, composed by the 56 assets
with the biggest volatility from BMF&BOVESPA. For comparison, one backtesting was
made to analyze the performance of VaR and CVaR, applying different techniques to
estimate the volatility of the portfolio and different ways of invest, applied to portfolio of
assets on the years of 2009, 2011, 2016 and 2017. The results indicate that even VaR or
CVaR are efficient measures of risk and are capable of been applied for decision making
for portfolios of assets considering the relation risk–return. | pt_BR |
| Aparece na Coleção: | Estatística
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