Análise de algoritmo para soluções múltiplas de barganha de Raiffakalai-Smorodinsky à negociação de contratos de energia

Abstract

O mercado de eletricidade passou por grandes mudanças no mundo a partir da década de 1980. Houve grande desestatização e flexibilização dos mercados de eletricidade em diversos países. Tais mudanças provaram ser muito úteis para reduzir a probabilidade de falta de energia, em casos de choques de demanda ou de geração. Apesar desta referida flexibilização e liberalização do mercado ter trazido benefícios, ela acarretou, também, novas dinâmicas ao mercado, como um mercado spot de preços bastante voláteis devido à natureza da eletricidade e instrumentos como o contrato bilateral. Muitos modelos estatísticos e de otimização são utilizados no mundo para tentar trazer as soluções ótimas que maximizem os lucros de alguma das partes, distribuidor ou fornecedor de energia, e para tentar trazer previsibilidade num mercado tão imprevisível. Entre estes modelos, há a Solução de Barganha de Kalai Smorodinsky, que tem um paradigma um pouco diferente. Este modelo procura maximizar as receitas conjuntamente das duas partes do contrato bilateral, o que seria um “ganha-ganha” para as partes e não apenas uma maximização de uma das partes, em detrimento da outra. O trabalho se propõe, portanto, a aplicar este modelo a um caso hipotético e analisar a quantidade de soluções ótimas obtidas, após a introdução de uma restrição a cada iteração, com a criação de “buracos” na região viável, com a utilização do software MATLAB.