| Campo Dublin Core | Valor | Língua |
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| dc.contributor.advisor | Matsushita, Raul Yukihiro | - |
| dc.contributor.author | Macêdo, Thiago de Lima | - |
| dc.identifier.citation | MACÊDO, Thiago de Lima. Estatística robusta aplicada ao mercado de ações e ao índice Bovespa. 2014. vi, 38 f., il. Monografia (Bacharelado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2014. | pt_BR |
| dc.description | Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2014. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Neste trabalho abordamos estatística robusta aplicada ao mercado de ações, para
entender o processo de estimação robusta num conjunto de dados que apresentam outliers.
Consideramos os dados referentes as ações da Ambev e as do Bradesco relacionadas
com o índice IBOVESPA e utilizamos os métodos de estimação robustos feitos pelos
modelos m-estimador de Huber, Tukey bisquare e Hampel. Por fim, comparamos esses
métodos de estimações robustos com o método de estimação por mínimos quadrados
ordinários. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Estatística robusta aplicada ao mercado de ações e ao índice Bovespa | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2016-08-09T12:29:19Z | - |
| dc.date.available | 2016-08-09T12:29:19Z | - |
| dc.date.submitted | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://bdm.unb.br/handle/10483/14029 | - |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.subject | Regressão linear (Estatística) | pt_BR |
| dc.subject | Análise de regressão | - |
| dc.description.abstract1 | In this work, approach robust statistical applied to the stock market to understand
the robust estimation process in a data set that have outliers. We consider data
concerning the shares of Ambev and Bradesco related with the Ibovespa index and use
the robust estimation methods made by the models m-estimator Huber, m-estimator
Tukey bisquare and m-estimator Hampel. Finally, we compare these methods of robust
estimation with the method of estimation by ordinary least squares. | pt_BR |
| Aparece na Coleção: | Estatística
|
