| Campo Dublin Core | Valor | Língua |
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| dc.contributor.advisor | Gartner, Ivan Ricardo | - |
| dc.contributor.author | Olokodana, Noel Kentinus | - |
| dc.identifier.citation | OLOKODANA, Noel Kentinus. A reação do mercado acionário brasileiro aos eventos corporativos: uma análise empírica de eventos de desdobramento de ações (splits) no período de 2010 a 2015. 2016. 87 f. Monografia (Bacharelado em Administração)—Universidade de Brasília, Brasília, 2016. | pt_BR |
| dc.description | Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Administração, 2016. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Esse estudo examinou a reação do mercado acionário brasileiro (BOVESPA)
ao anúncio do desdobramento de ações e a sua realização efetiva no período
de 2010 até 2015 com base em uma amostra final de 14 ações. O objetivo
levou a examinar ano por ano o comportamento dos preços das ações, dos
retornos das ações, da volatilidade das ações, da liquidez das ações; ele levou
também a detectar a existência ou não de retornos anormais e a testar a
eficiência na sua forma semiforte do mercado ao redor da data do anúncio do
desdobramento e ao redor da data em que as ações se tornam exdesdobradas.
Os resultados levaram a afirmar que o desdobramento de ações
não é apenas um evento cosmético, mas sim, afeta cada variável de diferentes
maneiras. De acordo com os efeitos de sinalização, a evidência empírica
aponta que o anúncio afeta negativamente os preços, ela sustenta portanto a
razão evocada pela maioria das empresas ao anunciarem o evento, a de
aumentar a liquidez. O resultado empírico demostrou que o mercado é eficiente
apenas o dia em que os eventos ocorram. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | A reação do mercado acionário brasileiro aos eventos corporativos : uma análise empírica de eventos de desdobramento de ações (splits) no período de 2010 a 2015 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2016-08-03T12:19:58Z | - |
| dc.date.available | 2016-08-03T12:19:58Z | - |
| dc.date.submitted | 2016-06-23 | - |
| dc.identifier.uri | http://bdm.unb.br/handle/10483/13948 | - |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.subject | Mercado acionário brasileiro | pt_BR |
| dc.subject | Bolsa de Valores de São Paulo | pt_BR |
| dc.subject | Ações (Finanças) | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | This study examined the reaction of the Brazilian stock market (BOVESPA) to
the announcement of the stock split and to the ex-date over the period 2010-
2015 based on a final sample of 14 stocks. The goal led to examine year by
year the behavior of stock’s prices, stock’s returns, the stock’s volatility, the
stock’s liquidity; it also led to detect the presence or absence of abnormal
returns and test the efficiency in its form semi-strong of the market around the
split announcement date and around the ex-date. The results led to state that
the stock split is not just a cosmetic event, but affects each variable in different
ways. Contrary to expectation, the empirical evidence suggests that the
announcement affects negatively the prices, it therefore confirms the reason
evoked by most companies when announced the event : ’’to increase liquidity’’.
The empirical results demonstrated that the market is efficient only on the day in
which events occur. | pt_BR |
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