| Campo Dublin Core | Valor | Língua |
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| dc.contributor.advisor | Riella, Gil | - |
| dc.contributor.author | Santos, Vinícius Coelho dos | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Vinícius Coelho dos. O impacto das notas de crédito sobre o risco Brasil: um estudo de evento. 2016. 46 f., il. Monografia (Bacharelado em Ciências Econômicas)-Universidade de Brasília, Brasília, 2016. | en |
| dc.description | Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, 2016. | en |
| dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo analisar as notas de crédito do Brasil,
divulgadas pelas três principais agências de classificação de risco, e o impacto de
suas respectivas divulgações no risco Brasil. Foram utilizados dados diários dos
indicadores Emerging Markets Bond Index Plus e credit default swap, considerado
pelo Banco Central as principais medidas do risco Brasil. Por meio de um estudo de
evento foram calculados os retornos anormais das amostras para verificar os
impactos dos anúncios dos eventos. Os resultados obtidos indicam a existência de
retornos anormais e retornos anormais acumulados em todos os eventos estudados
para as duas amostras. | en |
| dc.rights | Acesso Aberto | en |
| dc.title | O impacto das notas de crédito sobre o risco Brasil : um estudo de evento | en |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | en |
| dc.date.accessioned | 2016-07-14T18:54:38Z | - |
| dc.date.available | 2016-07-14T18:54:38Z | - |
| dc.date.issued | 2016-07-14T18:54:38Z | - |
| dc.date.submitted | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://bdm.unb.br/handle/10483/13669 | - |
| dc.language.iso | Português | en |
| dc.subject | Concessão de crédito | en |
| dc.subject | Risco de crédito | en |
| dc.subject | Notas de crédito (Brasil) | en |
| dc.description.abstract1 | This study analyzes the credit rating’s of Brazil and investigates the impact of
their respective disclosures on Brazil risk. The most used daily indicators for
measure risk Brazil are the Emerging Markets Bond Index Plus and credit default
swap. Trough of an event study, the abnormal returns were calculated to verify the
impact of annoucements of events. The results indicate the existence of abnormal
returns and cumulative abnormal returns in all events studied for the two samples . | en |
| Aparece na Coleção: | Ciências Econômicas
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