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https://bdm.unb.br/handle/10483/12235
| Título: | A redução do risco pela diversificação da carteira |
| Outros títulos: | Reducing the risk by portfolio diversification |
| Autor(es): | Amaro, Guilherme Carvalho |
| Orientador(es): | Walker, Afonso José |
| Assunto: | Investimentos
Capital (Economia) |
| Data de apresentação: | 2013 |
| Data de publicação: | 4-Mar-2016 |
| Referência: | AMARO, Guilherme Carvalho. A redução do risco pela diversificação da carteira. 2013. 32 f., il. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Ciências Contábeis)—Universidade de Brasília, Brasília, 2013. |
| Resumo: | Os principais fatores que determinam o risco de uma carteira são a correlação e a covariância entre os ativos que a compõem.O objetivo deste trabalho é mostrar que o risco de um investimento pode ser reduzido por meio da diversificação da carteira.Serão comparadas também, correlações de setores iguais e setores diferentes da economia. Para tanto, serão montadas duas carteiras com ações negociadas no mercado brasileiro para testar se a teoria se aplica ao mercado nacional. |
| Abstract: | The main factors that determine the risk of a portfolio is the correlation and covariance among the assets that comprise it. The objective of this work is to show that the risk of an investment can be reduced through diversification. Will also be compared correlations from equal sectors and different sectors of the economy. For this, will be mounted two portfolios with shares traded in Brazil to test whether the theory applies to the national market. |
| Informações adicionais: | Trabalho de conclusão de curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, Bacharelado em Ciências Contábeis, 2013. |
| Aparece na Coleção: | Ciências Contábeis
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