Campo Dublin Core | Valor | Língua |
dc.contributor.advisor | Albuquerque, Pedro Henrique Melo | - |
dc.contributor.author | Calainho, Felipe Dutra | - |
dc.identifier.citation | CALAINHO, Felipe Dutra. Previsão da direção de índices da Bovespa por intermédio de Máquina de Suporte Vetorial. 2015. 96 f., il. Monografia (Bacharelado em Administração)—Universidade de Brasília, Brasília, 2015. | en |
dc.description | Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Administração, 2015. | en |
dc.description.abstract | Esta pesquisa tem por objetivo analisar a aplicação de Máquinas de Suporte Vetorial com o intuito de prever o movimento de índices de ações da BOVESPA. Os dados da pesquisa abrangem o período de 22/01/2001 até 22/09/2015. Os dados de entrada da máquina são os Log-Retornos dos índices e dois indicadores de análise técnica - Índice de Força Relativa e Médias Móveis Convergentes Divergentes. Esses dados são utilizados para determinar o movimento do índice (subir ou descer) e a probabilidade de ocorrência da previsão. Uma validação cruzada (k-fold) é realizada para a escolha dos melhores parâmetros, onde o melhor desempenho da máquina é uma acurácia de 70% na previsão. ________________________________________________________________________________ ABSTRACT | en |
dc.description.abstract | This research aims to examine the application of Support Vector Machines in order to predict the movement of the Bovespa stock index. This survey data cover the period from 01/22/2001 to 09/22/2015. Machine input data is the log-returns of the indices and two technical analysis indicators - Relative Strength Index and Moving Average Convergence Divergence. These data are used to determine the movement (up or down) of the indices and the probability of the forecast. A cross-validation (k-fold) is performed to choose the best parameters, where the best machine performance in forecasting is a hit ratio of 70%. | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject.keyword | Máquinas de suporte vetorial | en |
dc.subject.keyword | Ações (Finanças) | en |
dc.subject.keyword | Bolsa de Valores de São Paulo | en |
dc.title | Previsão da direção de índices da Bovespa por intermédio de Máquina de Suporte Vetorial | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | en |
dc.date.accessioned | 2016-01-28T11:25:20Z | - |
dc.date.available | 2016-01-28T11:25:20Z | - |
dc.date.issued | 2016-01-28T11:25:20Z | - |
dc.date.submitted | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://bdm.unb.br/handle/10483/11744 | - |
dc.language.iso | Português | en |
Aparece na Coleção: | Administração
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