Estudo de eventos em conflitos armados : uma abordagem do modelo de máquinas de suportes vetoriais

Abstract

Esse trabalho investigou a aplicabilidade das máquinas de suporte vetorial em regressão à finalidade de buscar evidências de efeitos das guerras nos mercados financeiros internacionais, através da comparação de previsões feitas usando máquinas de suporte vetorial em sua forma de regressão. Não foram encontrados trabalhos que dessem essa aplicação às máquinas de suporte vetorial. Porém outras metodologias foram encontradas aplicadas ao estudo de eventos associando conflitos armados e os mercados financeiros internacionais. Usando o kernel gaussiano no SVR, podemos incluir relações não lineares em nosso estudo. Os resultados apresentaram evidências de que os conflitos geraram impacto nos mercados, porém foram impactos específicos em períodos restritos e mercados específicos. Também foi identificado que a relação entre diferentes mercados é um fator preponderante para a sensibilidade de um mercado a um dado conflito, bem como as características dos conflitos são importantes para descrever os efeitos nos diversos mercados. Os conflitos analisados neste trabalho foram, conflitos nos anos de 2011, na região da Síria, e da Líbia. Em razão da metodologia utilizada a interpretação dos resultados foi limitada. Porém, o trabalho representa um avanço e constitui-se em uma opção a ser aprimorada para estudos de eventos. A contribuição deste trabalho está em apresentar uma metodologia inovadora e testar a sua aplicabilidade no estudo de eventos em finanças.