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Título: Métodos de otimização para a seleção de carteiras de investimentos
Autor(es): Telles, Marilia de Oliveira
Mendes, Yasmin Carla Marchioro
Orientador(es): Ishihara, João Yoshiyuki
Assunto: Carteira de investimentos
Investimentos - análise
Otimização matemática
Data de apresentação: Jul-2008
Data de publicação: 10-Mar-2010
Referência: TELLES, Marilia de Oliveira; MENDES, Yasmin Carla Marchioro. Métodos de otimização para a seleção de carteiras de investimentos. 2008. 73 f. Monografia (Bacharelado em Engenharia Elétrica)-Universidade de Brasília, Brasília, 2008.
Resumo: Este trabalho apresenta um estudo comparativo de métodos de seleção ótima de uma carteira de investimento. Em especial, são estudados o modelo clássico de média-variância, o modelo de índice único e um modelo de média-variância robusto. Cada um dos modelos foi aplicado na determinação de carteiras ótimas de ações da BOVESPA. Os resultados dos testes mostraram a superioridade do modelo robusto sobre os demais. ____________________________________________________________________________ ABSTRACT
This work presents a comparative study of asset alocation methods. Specifically, the classical mean-variance optimization, the single index model and a robust formulation of the mean-variance optimization problem. Each of the models was applied in the determination of BOVESPA optimal portfolios. The results have shouwn the advantage of the robust formulation among the others.
Informações adicionais: Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2008.
Aparece na Coleção:Engenharia Elétrica



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