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Título: Estudo de correlação em mercados usando redes complexas
Autor(es): Serra, Thiago Ramos
Orientador(es): Cajueiro, Daniel Oliveira
Assunto: Mercado de capitais
Taxas de juros
Bancos
Data de apresentação: 18-Jul-2012
Data de publicação: 22-Nov-2013
Referência: SERRA, Thiago Ramos. Estudo de correlação em mercados usando redes complexas. 2012. 66 f., il. Monografia (Bacharelado em Ciências Econômicas)—Universidade de Brasília, Brasília, 2012.
Resumo: Neste trabalho investigamos as propriedades topológicas das redes bancárias e construímos a árvore geradora mínima (MST), que é baseada no conceito de ultrametricidade, utilizando a matriz de correlações para um grande número devariáveis bancárias. Os resultados empíricos sugerem que os bancos privados e estrangeiros tendem a formar grupos dentro da rede e, além disso, os bancos com diferentes tamanhos são também fortemente ligados entre si e tendem a formar aglomerados. Estes resultados são robustos ao uso de diferentes variáveis para a construção da rede, como a lucratividade dos bancos, ativos, patrimônio, receitas e empréstimos. Utilizamos também a metodologia da MST e sua árvore taxonômica para investigar as propriedades topológicas da estrutura a prazo da rede das taxas de juros brasileira, usando a matriz de correlação entre as taxas de juros de diferentes vencimentos. Nós mostramos que a taxa de juros de curto prazo é a mais importante dentro da rede das taxas de juros, que está em consonância com a hipótese de expectativas de taxas de juros e, além disso, descobrimos que a rede taxas de juros brasileira forma aglomerados por prazo de vencimento.
Informações adicionais: Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação, Departamento de Economia, 2012.
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