Detecção, identificação e inferência de conglomerados espaciais de fraudes bancárias em uma instituição financeira no centro-oeste do Brasil

Abstract

Esse trabalho utiliza o método de detecção de conglomerados espaciais Scan Circular, proposto por Kulldorff (1997), para detectar e identificar uma área de risco de fraudes bancárias na região Centro-Oeste do Brasil, utilizando um banco de dados de uma grande instituição financeira. O Scan Circular é uma técnica de estatística espacial que se utiliza de processos iterativos para detectar os conglomerados, definido como uma área ou região que possui alta incidência de algum fenômeno de interesse, ou incidência maior que o esperado para tal área. São utilizados testes de hipótese e simulação de Monte Carlo para auxiliar na decisão dos testes. Para a utilização no trabalho, o algoritmo Scan Circular foi adaptado com o auxílio do pacote de linguagem matricial SAS/IML, presente no software SAS 9.2. _________________________________________________________________________ ABSTRACT

This work uses the Kulldorff's circular spatial scan statistics to detect and identify a risk area of bank fraud in the Midwest region of Brazil, using a real database of a financial institution. Kulldorff's circular scan is a spatial statistics technique used to detect spatial clusters, defined as an area or region with high incidence of some phenomenon of interest, or a higher-then-expected incidence for this area. A statistical hypothesis test is performed and Monte Carlo simulation is used to assess the cluster's significance. Circular Scan algorithm has been adapted using the matrix language package SAS / IML, included in the SAS 9.2 software.