| Campo Dublin Core | Valor | Língua |
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| dc.contributor.advisor | Daher, Cecílio Elias | - |
| dc.contributor.author | Holtz, Pedro Pelegrini | - |
| dc.identifier.citation | HOLTZ, Pedro Pelegrini. Fundos de ações brasileiras ativos x passivos: análise comparativa dos 10 maiores fundos de ações ativos e do ETF EWZ. 2021. 38 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração)—Universidade de Brasília, Brasília, 2021. | pt_BR |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Departamento de Administração, 2021. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho analisa o retorno e o risco de uma carteira formada pelos 10 maiores fundos de ações
brasileiras ativos e do ETF EWZ, um fundo de índice americano que investe em ações brasileiras,
entre os anos de 2016 e 2020. O objetivo dessa análise é determinar se os fundos ativos são capazes
de superar os fundos indexados e demonstrar qual investimento oferece uma melhor relação Risco
X retorno para o investidor. Foi calculada a rentabilidade líquida das duas opções de investimento
e depois calculado o índice de Sharpe para determinar a relação Risco X Retorno destes. Observou-
se que, no período estudado, a carteira de fundos superou o EWZ tanto em rentabilidade quanto
em relação Risco X Retorno. O resultado positivo dos fundos ativos pode ter sido influenciado pelo
tamanho dos fundos e por efeitos não recorrentes como a pandemia da COVID-19. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Investimentos | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Análise comparativa | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Fundos de investimento | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Bolsa de valores | pt_BR |
| dc.title | Fundos de ações brasileiras ativos x passivos : análise comparativa dos 10 maiores fundos de ações ativos e do ETF EWZ | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-02-21T19:56:10Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-21T19:56:10Z | - |
| dc.date.submitted | 2021-11-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://bdm.unb.br/handle/10483/29972 | - |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | This paper analyses the return and risk of a portfolio consisted of the 10 bigger brazilian mutual
funds and the ETF EWZ, an American index fund which invests solely in brazilian stocks, between
2016 and 2020. The objective of this analysis is to determine if the mutual funds are capable of
overcoming the index funds and demonstrate which investment offers the best Risk X Return ratio
for an investor. Both investments had their net return and their Sharpe ratio calculated to determine
their Risk X Return ratio. During the study’s period, the mutual funds portfolio had a better return
and a better Risk X Return ratio than the EWZ. The positive result obtained by the mutual funds
may have been influenced by the size of its funds and by non-recurring events such as the COVID-
19 pandemic. | pt_BR |
| Aparece na Coleção: | Administração
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