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2016_NoelKentinusOlokodana.pdf1,53 MBAdobe PDFver/abrir
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dc.contributor.advisorGartner, Ivan Ricardo-
dc.contributor.authorOlokodana, Noel Kentinus-
dc.identifier.citationOLOKODANA, Noel Kentinus. A reação do mercado acionário brasileiro aos eventos corporativos: uma análise empírica de eventos de desdobramento de ações (splits) no período de 2010 a 2015. 2016. 87 f. Monografia (Bacharelado em Administração)—Universidade de Brasília, Brasília, 2016.pt_BR
dc.descriptionMonografia (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Administração, 2016.pt_BR
dc.description.abstractEsse estudo examinou a reação do mercado acionário brasileiro (BOVESPA) ao anúncio do desdobramento de ações e a sua realização efetiva no período de 2010 até 2015 com base em uma amostra final de 14 ações. O objetivo levou a examinar ano por ano o comportamento dos preços das ações, dos retornos das ações, da volatilidade das ações, da liquidez das ações; ele levou também a detectar a existência ou não de retornos anormais e a testar a eficiência na sua forma semiforte do mercado ao redor da data do anúncio do desdobramento e ao redor da data em que as ações se tornam exdesdobradas. Os resultados levaram a afirmar que o desdobramento de ações não é apenas um evento cosmético, mas sim, afeta cada variável de diferentes maneiras. De acordo com os efeitos de sinalização, a evidência empírica aponta que o anúncio afeta negativamente os preços, ela sustenta portanto a razão evocada pela maioria das empresas ao anunciarem o evento, a de aumentar a liquidez. O resultado empírico demostrou que o mercado é eficiente apenas o dia em que os eventos ocorram.pt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.titleA reação do mercado acionário brasileiro aos eventos corporativos : uma análise empírica de eventos de desdobramento de ações (splits) no período de 2010 a 2015pt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bachareladopt_BR
dc.date.accessioned2016-08-03T12:19:58Z-
dc.date.available2016-08-03T12:19:58Z-
dc.date.submitted2016-06-23-
dc.identifier.urihttp://bdm.unb.br/handle/10483/13948-
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.subjectMercado acionário brasileiropt_BR
dc.subjectBolsa de Valores de São Paulopt_BR
dc.subjectAções (Finanças)pt_BR
dc.description.abstract1This study examined the reaction of the Brazilian stock market (BOVESPA) to the announcement of the stock split and to the ex-date over the period 2010- 2015 based on a final sample of 14 stocks. The goal led to examine year by year the behavior of stock’s prices, stock’s returns, the stock’s volatility, the stock’s liquidity; it also led to detect the presence or absence of abnormal returns and test the efficiency in its form semi-strong of the market around the split announcement date and around the ex-date. The results led to state that the stock split is not just a cosmetic event, but affects each variable in different ways. Contrary to expectation, the empirical evidence suggests that the announcement affects negatively the prices, it therefore confirms the reason evoked by most companies when announced the event : ’’to increase liquidity’’. The empirical results demonstrated that the market is efficient only on the day in which events occur.pt_BR
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