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Título: O impacto das notas de crédito sobre o risco Brasil : um estudo de evento
Autor(es): Santos, Vinícius Coelho dos
Orientador(es): Riella, Gil
Assunto: Concessão de crédito
Risco de crédito
Notas de crédito (Brasil)
Data de apresentação: 2016
Data de publicação: 14-Jul-2016
Referência: SANTOS, Vinícius Coelho dos. O impacto das notas de crédito sobre o risco Brasil: um estudo de evento. 2016. 46 f., il. Monografia (Bacharelado em Ciências Econômicas)-Universidade de Brasília, Brasília, 2016.
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar as notas de crédito do Brasil, divulgadas pelas três principais agências de classificação de risco, e o impacto de suas respectivas divulgações no risco Brasil. Foram utilizados dados diários dos indicadores Emerging Markets Bond ​Index Plus e credit default swap, considerado pelo Banco Central as principais medidas do risco Brasil. Por meio de um estudo de evento foram calculados os retornos anormais das amostras para verificar os impactos dos anúncios dos eventos. Os resultados obtidos indicam a existência de retornos anormais e retornos anormais acumulados em todos os eventos estudados para as duas amostras.
Abstract: This study analyzes the credit rating’s of Brazil and investigates the impact of their respective disclosures on Brazil risk. The most used daily indicators for measure risk Brazil are the Emerging Markets Bond Index Plus and credit default swap. Trough of an event study, the abnormal returns were calculated to verify the impact of annoucements of events. The results indicate the existence of abnormal returns and cumulative abnormal returns in all events studied for the two samples .
Informações adicionais: Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, 2016.
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