| Campo Dublin Core | Valor | Língua |
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| dc.contributor.advisor | Resende, José Guilherme de Lara | - |
| dc.contributor.author | Guimarães, Luiz Felipe Dantas | - |
| dc.identifier.citation | GUIMARÃES, Luiz Felipe Dantas. Nível de informação e a reação dos agentes a notícias: uma análise sob a perspectiva de ações. 2015. 26 f. Monografia (Bacharelado em Ciências Econômicas)-Universidade de Brasília, Brasília, 2015. | en |
| dc.description | Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, 2015. | en |
| dc.description.abstract | A busca por modelos preditivos guia os estudos em finanças com o objetivo de alcançar maiores retornos. Em finanças comportamentais, essas análises são feitas dando atenção especial aos pensamentos dos agentes. Nas finanças comportamentais, Kahneman e Tversky (1972) contribuíram com o conceito de heurística de representatividade. Em nosso estudo, mostramos a ligação entre heurística de representatividade e análise técnica, e utilizamos análise técnica como proxy para determinar o nível de informação de um agente. Com isso, podemos analisar a influência do nível de informação na reação a notícias. Ao final, concluímos que menores níveis de informação estão ligados a variações mais intensas de preços, após notícias. | en |
| dc.rights | Acesso Aberto | en |
| dc.subject.keyword | Finanças comportamentais | en |
| dc.subject.keyword | Precificação de ativos | en |
| dc.title | Nível de informação e a reação dos agentes a notícias : uma análise sob a perspectiva de ações | en |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bacharelado | en |
| dc.date.accessioned | 2016-02-01T17:37:36Z | - |
| dc.date.available | 2016-02-01T17:37:36Z | - |
| dc.date.issued | 2016-02-01T17:37:36Z | - |
| dc.date.submitted | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://bdm.unb.br/handle/10483/11773 | - |
| dc.language.iso | Português | en |
| dc.description.abstract1 | The search for predictive models has motivated financial studies aiming to reach greater returns. In behavioral finance, special attention is given to the ways the agents think. Contributing to the behavioral finance literature, Kahneman and Tversky (1972) introduced the concept of representativeness heuristic. In the present study, we show the connection between representativeness and technical analysis in order to use technical analysis as a proxy for level of information. We were then able to determine the influence of the level of information in an agent’s reaction to news. Finally, we are able to conclude that lower levels of information lead to greater price variations following news. | - |
| Aparece na Coleção: | Ciências Econômicas
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